GuupyEAをMT5で制作するにあたり、まず私が気になったことはエントリーについてだった。
相場の分析方法は数多く存在するが、どのような指標のインジケーターを使用したとしても、最終的なエントリーの根拠となるタイミングが最も重要で、難しいと感じる。
インジケーターの条件をプログラムして、条件に適った場合にだけサインが確定する仕様のインジケーターは別名サインツールとも呼ばれている。
サインは様々な種類や表現があるが、私は上向き矢印と下向き矢印でそれぞれロングとショートを指し示す仕様が好きだ。
他にも星マークやドットなど種類も豊富だ。
サインツールの目的は最終的には無裁量でのエントリーやイグジットとなるが、中でもエントリーは要である。
しかし実際には無裁量での取引は困難で何らかの目視による裁量判断が必要だ。
私のGuppy Indicatorも例外ではなく、裁量判断を必要としている。
そこを完全に無くしたものがFX自動売買のGuppy EAである。
自動売買には必ずVPSで稼働することをお勧めしている。
自宅のPCの電源を落とさないで稼働させることもできるのだが、安定性や約定力や自動再起動の観点から国内の「お名前.com」のVPSを強くお勧めしている。
私がインディケーターを作った理由はまさにこれでEA化が最終的な着地点である。
しかし闇雲にアイデアをEAにするよりはインジケーターでサインツールの精度を確かめながら徐々にEA化に移行する計画を進めていくことで精度の高いEAが出来るはずだと考えた。
このインジケーターをEA化してバックテストした記事はここから閲覧できるのでこの記事を読み終えたらそちらの記事も閲覧して頂きたい。
トレードとはエントリーがなければ始まらないからだ。
トレードの開始を意味するエントリーは入り口の戦略として重要視されている。
次に出口戦略としてのイグジットがあるが、トレンドを見間違うと大きな損失になる。
間違ったポジションを救済するロジックのものはナンピンやマーチンゲールという手法になるので、大きなトレンドが出た時に含み損に耐えられずに口座が破綻することもしばしばある話だ。
もう一つの理由としてはストップロス＝SLの大きさが関係している。
マーチンゲールやナンピン型のEAは基本的に相場が平均に戻ることを前提としているのでSLが深いのだ。
トレンドを追いかける手法は順張りとかトレンドフォローと言われるが、どの時間軸でトレンドを定義するかで大きく変わってくる。
例えば上位の時間軸である月足や週足と日足などが綺麗な右肩上がりの上昇トレンドだとしよう。
下位の1分足では下降トレンドだとすると、1分足でみたらショートポジションを取ることがトレンドフォローだと思える。
そして5分足でのショートトレンドで、1時間足だと上昇トレンドの押し目のように思えるチャート形状の場合、一転して１分足や5分足が急上昇する場面になることがある。
あっという間に大きなトレンドの方に戻ってしまうんだ。
こういう場合は含み益が消えて強気で売っていたポジションの含み損がみるみる膨らんでしまう。
ポジションの価格を平均化するためには、上昇トレンドの中でさらに売りポジションを増やしていく行為がナンピンやマーチンゲールという手法だ。
例えばドル円が130円でショートポジションを取ったとしよう。
思惑と反対方向に相場が動いて上昇して131円になったとした時に、130円のポジションは100Pipsの含み損を抱えている事になる。
100Pipsと言うのは、例えば130円のドルを1.0ロット売っている場合は10万通貨のショートポジションになるので、含み損は10万円になる。
マイナス10万円になっているポジションを救済するためにさらに1.0ロットを追加で売った場合は、平均130.5で２つのポジションを持っているという計算方法がナンピンのよるポジション価格の平均化になる。
最初のポジションは130円で次のポジションは131円なので足して2で割ると130.5円になる計算だ。
そこで思惑通りトレンドは下げに転じて130.5まで下げると含み損が消える。
それ以上下げることで含み益が増えるという計算を利用して1.0ロット＋1.0ロット＝2.0ロットの10Pipsの利益は2万円になるので、保有している2.0ロットの10％に到達したら２つとも同時に決済するというロジックが成り立つ。
その計算だと131.4まで下げると2万円の利益が確定される。
この付け足したポジションが2倍の場合、下げる幅は0.25でトントンになる。
つまり130.75円まで下げるだけで損益分岐点まで到達する計算がマーチンゲール手法と呼ばれている。
マーチンゲールは2倍のポジションを増やすとは限らず、1.2倍や3倍もありで、含み損がある状態で初期投資よりも多くのポジションを同一方向で加える手法をマーチンゲールと呼んでいる。
思惑通りにトレンドが反転した場合は少しの反転でも利益を出すことができるが、さらに思惑と反対方向にトレンドが加速した場合は損失は倍々で膨らむので口座が破綻しやすくなる。
そうしたメリットとデメリットの諸刃の剣がナンピンやマーチンゲールであると言えるだろう。
相場が平均価格に戻るという均衡理論は多くのトレーダも知るところではあるが、時に強力なトレンドが長く継続することで口座破綻のリスクが高くなることもよくある話だ。
話をエントリーの話に戻すが、インジケーターによるサインの方向は組み込まれたインジケーターの条件付けによって定義される。
Guppy Indicatorでは主なロジックにSMAを使用しているので、例えば2本のSMAがゴールデンクロスになったらロングのサインが出て、2本のSMAがデッドクロスしたらショートのサインが出るような定義となる。
この何本のSMAでパーフェクトオーダー＝POが揃ったらサインを確定するかと定義するとサインが発現する条件となる。
GuppyEAでは15本のSMAを使用しており、15本の内の何本がPOになるとサインが確定するかをパラメーターで調整できるようになっていることが大きな特徴だ。
ここではSMAの期間については極秘としておこう。
SMAの期間が１５本あってそれぞれのSMAに期間を入力してからのPOの定義となるとすごい数の組み合わせが可能となる。
EAや Indicatorの肝はこの組み合わせの部分といっても過言ではない。
この図はドル円の5分足である。
上図のように15本のSMAの中で8本のMAがPOになったらサインが確定するとパラメーターで指示しておけば、そのようにサインが確定する。
サインが同一方向に複数回出ても良いという指示を出せば上図のように、同一方向のトレンド中にサインが複数出る仕様も可能だ。
同一方向のサインが必要ない場合は、ドテンという定義でロングサインとショートサインが交互に出てくる。
このロジックはトレンドの定義から押し目買いや戻り売りなどをするために付けている機能で、EA化した際にポジションを増やすピラミッティングも可能だし、ポジションがない場合でもトレンドの途中から参加できるというメリットもある。
このインジケーターをEAにした話はこちら。
逆に天井でロングのサインや大底でショートのサインなどトレンドが反転する直前にサインが出てくる場合もあり得るので、そこは使い分けである。
同じドル円5分足でもサイン条件を15本のPOで出すような設定にするとこういう変化になる。
２つのサインを比べてみるとこのような違いになる。
15本のSMAが揃うまでには時間もかかるし、揃った時には天底などと言うことも多くなってくる。
下図は8本のMAによるPOと、15本のMAによるPOの違いである。
どちらも連続での同一方向サインありで表示している。
この連続サインを無しにした場合は15本のPOだと下図のようにサインの数が極端に減ってしまう。
上図の左側でショートサインが消えているのがお分かりだろうか。
このように15本のPOでトレンドを定義し、ドテンのサインだけを表示させた場合はGuppy Indicatorで最もサイン数の少ない設定となる。
サイン数が少ないから必ずしも精度が高いと言いきれはしないが、少なくともサインが上下に多発するようなインジケーターよりは精度が高いのでななだろうか。
こうした疑問もEAすることでバックテストすることができ、一旦どのペア通貨でどの時間軸を使用して、何本のPOが最も精度が高いのかの答えを導き出すことが可能となる。
最適化テストにより、直近の5ヶ月間や1年間など短期間での最適化テストなら、多くのパラメーターを使用して幅広い範囲のテストが短時間で可能となる。
10年や20年での最適化となると数週間やそれ以上の長い時間が必要なことも起こり得るので、できる限り短い期間で最適化テストをして、最適なパラメーター設定が見つかったらテスト期間を延長する方が効率的だ。
下図の左側は３本のPOでも連続サインを出す設定なので、Guppy Indicatorの中でも最もサイン出現頻度が多いパラメーター設定である。
上図の右側は15本のPOという条件に連続サインを無しにしているので、Guppy Indicatorで最もサインの出現頻度が少ないパラメーターとなっている。
この両極端の間の無数に近いの設定変更が可能となる。
15本のMAにはそれぞれ期間の設定があるので、期間の変更だけでもいく通りもの数値入力が可能であり、例えば１・２・３・・・・１５と１つおきにMAの期間を15本設定することもできるし、１０・２０・３０・・・・１５０と１０おきにMAの設定を変更することもできる。
私が奨励しているのはBTの結果で多くのブローカーと時間軸で共通していた8本のMAによるPOでのサインだ。
以下は8本のMAによるPOをサイン確定条件とし連続サインをONにしたものと、OFFにしたものを比較してみようと思う。
上図の左側はMA8本のPOで連続サイン無しの設定、右側はMA8本のPOで連続サイン有りの設定だ。
このパラメーターがデフォルトとなっており、MT5にインストールしただけでどのペア通貨やC FDやゴールドなどのメタル系でも適用できる。
私は右側の連続サイン有りで観察を続けているが、ドテンの天底サインのみ狙う場合は連続サインを消した左のパラメーターをお勧めしている。
その他にもMAの広がりとPOサインでエントリーの根拠にするなど、サインだけでは精度が低いのでさらに目視でMAが拡散しているかどうかを判断するものよいと思う。
右の連続サインでは底値圏でも売りのサインが多く出ているが、MAが拡散しているかというと？
拡散が一巡して収束に向かっている様子が伺えるのでエントリーを見送るなどの裁量判断が必要となる場合もある。
また緑色の太い線は200SMAのラインでこれをエントリーの基準として、ラインが右肩上がりで、尚且つラインの上でロングサインが出た場合はロングのエントリーをするというロジックも有効だろう。
逆に今回のようにライン右肩下がりである時にショートのサインが出たら売りでエントリーをするという目視によるフィリターも効果的だ。
200SMAラインの上でサインが出たとしてもラインが右肩下がりの場合は下げやすいのでショートのエントリーを許可するという目視フィルターも有効である。
逆に200SMAの下でショートのサインが出ても、200SMAとの乖離幅が広すぎると判断した時には売りのエントリーを見送るという判断も有効的だ。
なぜならひとしきり下げ切った後での深追いエントリーにならないような考え方も裁量判断ならではの考え方だ。
コメント