Guppy EAの開始タイミングよるリスクについての解説とEA導入にあたってのメンタル管理について

基本ロジックがようやく完成してきているGuppy EAである。

現時点ではもう少しいくつかの改良点が思い浮かんでいるので、まずはインジケーターを改良してからフォワードテストしてEA改良に踏み切る予定だ。

今回ご紹介するバックテストはFXGTという海外のブローカーで行ったものだ。

このロボットが使い物にならずにポンコツ認定されてスクラップ工場に行く可能性は0ではないが今のところは10万円が5ヶ月間で1億円以上に増えたBTを頼りに改善を重ねていきたい。

GuppyEAを使ってみたいと言う要望を頂いているが、現時点で販売する気は無い。

EAの同一ロジックでの同一ブローカーで同種類の口座タイプでは数が多すぎるほどリスクは高くなると考えている。

もちろん参加者のロットの大きさにもよるが。

IBで口座を縛る理由は、EAの最適化テストはブローカーごとに、ペア通貨ごとに、時間軸ごとに条件が違ってくるので、例えばFXGTならFXGTのPro口座だけでしか運用できない縛りをかけた方が利用者にとってメリットが大きい。

配布する側にとってもIB報酬が継続するためにはアップデートや使用説明などについても詳しく説明する必要性が出てくる。

IB口座とは何かを知らない方のために言っておくが、IB口座とは儲かるEAを無償もしくは低価格で配布しユーザーに長く使用してもらいながら、取引業者から紹介手数料をもらう仕組みのことである。

ブローカーが紹介料を支払うので、利用者の負担は実質的に0円となる。

EA提供側は儲かるEAを長く取引してもらわなければ紹介料が貰えなくなる仕組みだから、Win Winの関係が成立するのだ。

他にもIB口座には利用者にとって様々なメリットがある。

初心者の場合はこの記事を読んでもわからない用語や仕組みがあるだろう。

VPSって何?

EAって何?

MT5って何?

など基本的なことを全く知らない人もいる。

そんな時に売るだけのEAだと購入者がその後に継続した利害関係がなくなるので、売りっぱなしになりやすい。

しかしIB口座であれば売る側も継続的に紹介手数料がもらえるので、是非とも利用者にEAをVPSで運用して継続した利益を出して欲しいと考える。

利用者が儲かればロットが大きくなり資産が増えて、EA運用が継続できるからだ。

その他にも例えばEAを使用する以前の問題として口座開設やVPS設定方法なども場合によっては運営者側が助けることもあるわけだ。

まずその前にまだ改良点は多く存在している。

現在バージョン1.0の数字を見るとわかるように、出来立てほやほやのEAだということだ。

今後1.1~1.2など改良を重ねながら良さそうなタイミングに公募しようと考えている。

表題についての検証だが、ナンピンやマーチンゲールを使用したEAの場合は綺麗な右肩上がりになる場合が多いが、ポジション数が多すぎたり、大きなドローダウン=DDを引き起こしやすいことも欠点だ。

今回のGuppyEAのロジックはナンピンやマーチンゲールを採用しなかった。

その結果、単体でのエントリーやピラミッティングの場合は損切りと利確を繰り返すためにギザギザのバックテストもしくはフォワードテスト結果になる。

綺麗な右肩上がりのEAでナンピンやマーチンゲールを繰り返し、損切りは500Pipsなど大きな損切りの場合の前提は基本的に損切りをしないで含み損を抱えたポジションを救済する目的だ。

例えば含み損が20Pips出た場合に、1.2とかの倍率で同一方向のポジションを足していく。

さらに20Pipsの含み損が出たら1.2倍のロットを追加するを繰り返すロジックだとマーチンゲールと呼ばれる手法になる。

これが1.0倍を繰り返す場合はナンピンと呼ばれるわけだ。

要するに両者とも含み損が出ている状態でポジションを足すという手法なので、トレンドに逆らいやすいというデメリットがある。

話を戻すとGuppy EAは条件に適った場合にだけポジションを加えていくので、ナンピンでもマーチンでもない。

ピラミッティングとは、ナンピンやマーチンゲールの真逆だと考えれば簡単だ。

最初のポジションが含み益を抱えている場合には、相場が思惑通り進んでいるとEAが判断し、ポジションを追加するロジックだ。

その追加のタイミングはナンピンの逆でロジックを組み場合は含み益が20Pipsになったら1.0倍のロットを追加するような手法だが、GuppyEAは実はこうした単純な足し方ではない。

なので正確にはピラミッティングでもない独自のロジックなのだ。

GuppyEAの手法は指定した条件に適った場合にだけポジションを追加するいわゆる「増し玉」手法とでも言えるかもしれない。

増し玉も基本的には思惑通りに相場が動いた場合だけポジションを足すのだが、Guppy EAの場合は、含み損があっ場合でも、含み益がある場合でも関係がなく条件次第ということだ。

いずれにしてもどういう手法であろうがEAには大きなリスクが伴っている。

それはEAであっても裁量トレードであっても投入した資金が全損する口座破綻のリスクが付き纏うことも忘れてはならない。

GuppyEAのバックテストを参照しながら、EA導入=EA取引開始タイミングによって損失が嵩むリスクについて解説して行こうと思う。

まずは昨日制作したプレゼン用の動画をご視聴い頂きたい。

ではこの動画について解説していこう。

開始月の年初1月は、10万円のスタートで月末に46万円になっていると書いてあるが、実は途中では80万円まで増えている。

ということは逆にいうとピークの80万円を超えたあたりでEAを導入した場合は、当初の資金が半分になってしまう単純計算だ。

このバックテストではオートロット計算=MM機能を使用しているので、資産に対して100%のリスクを負っているので、開始の10万円資金の100%=1.0ロットが一回あたりのエントリーロット数になる。

では2023年1月1日から5月31日までのグラフを見てみよう。

グラフも見るときに高さが無ければ起伏は激しく目ないが、縦に大きく伸ばすと起伏がデフォルメされて、リスクの高い場所などEAのトレード履歴を想像しやすくなる。

10万円でスタートしてわずか2ヶ月程度で一時期77315787円まで増えているが、その後損切りが3回連続で起きている。

①の時に1回目の損切りが起きているので、連続3回の損切りとなっている。

こうして縦に引き伸ばしてよく観察すると、もし①の手前のタイミングででEAを導入したとしたら?

Riskパーセンテージにもよるが、今回のBTでは100%なので、4回の損切りが1.0ロットで損切り幅が48Pipsだから48000円の損切りが4回連続=192000円なので口座は破綻している計算になる。

100000-192000=マイナス92000円だ。

Risk10%で取引した場合は100000円の証拠金に対しての10%=0.1ロット

0.1ロットあたり-48Pips=4800円×4=19200円ということは10万円-19200円=残高80800円あるので未だ生き残れる計算だ。

このようにリスク管理次第では口座破綻のリスクがあるが、リスクを下げることで生き残れることもある。

EAのセットアップのタイミング次第でこのように運命は天と地ほどの差になることを知っていて欲しい。

そしてバックテストのグラフでの盲点となる運用初期の段階だ。

このグラフではまるで大きなDDは今回取り上げた箇所だけのようにも思えるが、実はミクロで月単位のバックテストで既に起伏の激しい箇所が数多く潜伏しているのだ。

では2023年1月1日から1月末までのテスト結果を分析してみよう。

上図は今年の1月に10万円でスタートした場合のBT結果だ。

グラフの山のてっぺんの含み益は1,470,156円まで膨れ上がっている。

10万円が半月ほどで100万円を超えるなんて驚き以外の何者でもないが・・・

しかしその含み益を全て吹き飛ばして、月末の最終的な利益は465,558円まで落ちてしまっている。

実にもったいない話であるが、何とこの数日間に1,004,598円も目減りしているのだ。

損切りしているわけではないが、140万円の利益が40万円まで減るのを目の当たりにしてしまったどういう精神状態になるだろうか?

実際にGuppyEAを稼働させていたとして、含み益が140万円までのものが最終的に40万円になったとしたら諸君はどう感じるであろうか?

想像してみて欲しい。

きっと私ならかなり落胆して、いっそのこと手動で100万円くらいで切っておけば良かったと後悔するに違いない。

そして挙げ句の果てには「なんてダメなEAなんだ!」とレッテルを貼るだろう。

「こんなロボットはスクラップ工場行きだ!」・・というに違いない。

なぜなら1月末の時点では2月以降の未来が見えないので来月以降に起きる大きな利益のことは知る由もないからだ。

先行きが不透明=損失が膨らみ最悪の場合は口座が破綻すると妄想してしまう。

この含み益から損切りに至るまでの詳細がこれだ。

実際には46万円の利益から元本の10万円を引くので純利益は36万円という結果だった。

次に取引回数を見て欲しい。

約定数では18回なので、1月の正月休みまで考えると実質的な稼働日数は20日程度だろう。

そう考えると1日に1回しか取引していないEAになってしまう。

こうした特徴もGuppyEAならではの特徴でスキャルでもデイトレードでもなくスウィングトレードEAであるということだ。

平均1日に1回とあるが、実際には3回連続で取引したり1週間全く取引をしないことだってあるかもしれないのだ。

どうだろう諸君の購入したEAが1週間全く取引しなかったらどう感じるだろうか?

壊れてるのかな?

動かないぞ?

ポンコツなのか?

もっとたくさん取引してたくさん稼いで欲しい・・・

など多くの不信感や要求が湧き出てくるのではないだろうか?。

1月だけの1ヶ月間だけでもこうした紆余曲折があるわけだから、不安や不信に勝てないことでEA運用を辞めてしまうかも知れないのだ。

こういう不安な時には未来に希望は持てないかも知れない。

まさか2月の運用で大きな利益が出るなんて想像もつかないだろう。

そして本当に2月に口座が破綻することだってあり得るのがEA運用の世界なのだ。

こうしたメンタル面で、「月末に40万円残ったのだからラッキーだ!」と考えれるか?

コップの水が半分になった時に、「まだ残り半分あるぞ!」と思えるか?

それとも「もう半分も失ってしまった・・・」と落胆するか?

一番含み益がある時から100万円も損してしまった><。。

あなたはどちら?

2023年の1月1日から31日までの1ヶ月間にBTで算出された取引結果がこれだ。

初期投資から最初のトレードで運よく10万円が1回の取引で倍になっているから、スタートとしては運が良かったが・・・

最後の損切りだけでも426000円となっている。

それでは続けて2月を見てみよう。

1月はこういう起伏の激しい月であったが、もう少し続けてみることにした・・・というていで検証してみたい。

上図は2023年2月1日から2月28日までのBT結果である。

10万円の初期証拠金が月末には20,778,649円まで増えている!?

何かの間違いではないかと思えるほどの莫大な利益だ。

1ヶ月で10万円が2千万円になるなんて!

まるで宝くじにでも当たったような金額だ。

グラフを見ても1月とは程遠いほど安定した取引履歴となっている。

これが今年の2月という1ヶ月間の取引グラフだ。

この損益表を見る限り、非常に安定した損切りと利確を繰り返している。

リスクリワードが1:2となっているので、1回の負けと1回の勝ちで利益が残る計算だ。

つまり勝率が50%でもこういう結果になる。

逆に勝率が99%でも1%の負けで口座が破綻することもあり得る話だ。

私は数多くのナンピンやマーチンゲールロジックのEAで99%の勝率なのに1回の取引で全てを失ってきたのだ。

これが今年2月の1ヶ月間のBTによる取引履歴だ。

前の記事でも書いているが、MT5でEAを作った理由はBTが実際の値動きを再現したものだという点だ。

過去記事はこちら。

なのでMT4よりは再現性が高く、同時に信憑性も高い。

上図では損切り箇所とスワップのマイナス箇所を赤枠で記してみた。

ロットが大きいのでスワップだけでも大きな損失となる。

2月最後の取引では1000万通貨で100Pipsの利確をしているため、利益も1000万円を超えているところは本当にすごいEAだ!

1日で1千万円稼ぐなんて!

さて今日のところはこの辺りで終わる。

次回はこの続きで3月・・・4月・・・5月とGuppyEA損益の詳細について検証してみたい。

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