前回のブログではFXGTのGuppyEAによるバックテスト結果＝BTで2023年1月1日〜31日までの1ヶ月間の利益が36万円。
2023年2月1日〜28日までの1ヶ月間のBT利益は10万円が2000万円になった話をした。
2023年2月の1ヶ月間でMT5バックテストにて10万円が2000万円になった過去記事はこちら。
その続きで2023年3月1日〜3月31日までのBTはどうだったかというと結果はこちら。
チーン・・・
2023年3月1日からスタートしていたらRisk100％だと口座が破綻している。
わずか10日間程度で儚くも口座破綻だ。
Risk100%とは口座残高10万円に対してロットの大きさが 1.0ロットになるように自動計算する数値だ。
0.1ロットは10万通貨なのでドル円だと100Pipsの損切りで口座残高は0円になる。
2023年1月1日から3月末までだとRisk100%でも以下のように利益が残るのに・・・である。
2023年1月1日から3月末までのBTでRisk100％の初期証拠金は10万円でスタートした結果が上図だ。
3ヶ月間の総利益は95,795,787円と大きな利益となっているが、スタートが3月の場合だと口座が破綻する計算になる。
そこで欲を制してRiskを25％まで落とした結果がこちら。
2023年3月の1ヶ月間をグラフで見ると2023年の3月21日を底値にV字回復してる。
逆に言えば3月1日から3月21日までは右肩下がりでこのEAに嫌気がさすかもしれない。
そして取引回数が21日から急に増えると同時に利益も急増している。
結果的にRisk100％で破綻する予定だった口座もRisk25％に抑えることで利益を出して無事に月末を迎えることに成功している。
Risk100&で破綻するはずの3月のBTをRisk25％にした場合の損益結果がこちら。
2023年3月1日から31日までの1ヶ月間で利益は73,777円。
このようにBTで最高益を上げたパラメーターの設定Risk100%ではBT開始時期のタイミングと資金の増え方によって変わってくることがわかる。
BTの最適化によって導き出した最高益のパラメーターではRisk100%でも、各月でテストすると初期資金10万円に対してRisk100%では1.0ロットのエントリーになり口座破綻の確率が高まるが、Risk25%だと0.25ロットになり口座は破綻せずに済んでいる。
複利の運用なので、リスクを減らせば損失も大きく減って資金がショートしなくて済むわけだ。
Riskとは何%で福利運用しますか？
の答えをパラメーターに数字で入力したものだ。
利益も4分の1以下となるが、損失も4分の1以下となるどころか、口座破綻という最も避けるべき問題も起こさないで済んでいるのだ。
問題は結果的にこのEAで生き残れるか？
問題は結果的にこのEAは口座破綻するか？
そらが一番の問題だ。
2023年の1月1日から3月末までの3ヶ月間をRisk25％で運用した結果はこれだ。
10万円のスタート資金で3ヶ月後に2,672,155円とまずまずの結果ではないだろうか？
Risk100%の利益95,795,787円と比べるとかなり目減りしているが、口座破綻のリスクを鑑みるとこの利益は十分すぎると私には思えるのだ。
こうしてEA導入後の開始時期やリスク管理によって資金の増減や口座破綻の結末が大きく左右されてくる。
過去記事で書いた10万円の資金が5ヶ月間で１億8000万円になったBT結果もRisk100%でのMT5でのGuppyEA最適化結果だが、現実的にはここまでの大きなリスクをリアル口座で追う気にはなれないのは私だけではないだろう。
まずはいつEA運用を開始したとしても安全な範囲で口座が破綻せずに生き残ることが肝心なんだ。
Risk100％による5ヶ月間のバックテスト結果はこちら。
このパラメーターをRisk25%に下げた場合は5ヶ月間の結果はこういう変化となる。
5ヶ月間で10万円が１億8000万円に増えた時と同じようなグラフだが、最終的に総利益金額は18分の1、つまり1,100万円ほどになっている。
Risk25%で2023年1月〜5月末までの5ヶ月間のBT結果が上図である。
ここでも考え方は２通りある、１億8000万円の最適化結果に比べて18分の1に減ってしまって魅力がなくなった。
と考えるか？
いやいやそれでも今年の5ヶ月間で10万円の資金が1,100万円になっただけでも十分過ぎる！
と考えるか？
あなたはどちらだ？
それでは続けて2023年4月の結果を見てみよう。
2023年4月1日に10万円の初期投資でGuppyEAをRisk100%にて運用した場合のBT結果がこれだ。
上図を見ると大きな特徴がある。
赤枠の箇所は最終的な利益が298,713円だったということだが、その下の欄が問題だ。
総利益が2,164,007円もあって、総損失が1,865,294円あることだ。
これをどう見るか？
確かに結果オーライで終わりよければ全て良しと考えると10万円が約3倍近くまで増えたのだからそれはそれで良いのだが、その間のメンタルはどうなのか？
グラフを見るとわかるようにピーク時には含み益も入れると180万円まで増えている。
そこからの損切りで最終的に40万円（元本の10万円込み）で着地だ。
つまりメンタル的には180万円が数日間で140万円消えたような感じ方をするのではないだろうか？
最終的な出金可能な残高は40万円程度になったわけだから。
それでもあなたはこのGuppyEAを信じられるだろうか？
信じれる方はいつかこのEAをリアル口座で運用できる日が近いだろう。
次に同じ時期でRiskを100%から25％に下げた結果はこれだ。
2023年の4月1ヶ月間でRisk25%だと利益は124,826円と200%以上のパフォーマンスとなった。
そして上図赤枠の下にある総利益と総損失との対比もかなり縮小してこれならメンタル的にも耐えれそうな金額となった。
つまりは100％のリスクは証拠金が破綻するリスクもある反面大きな利益も見込めるが、EA導入後の運用スタート時期によっては危険すぎると言うのが今の結論だ。
一方のRisk25％は5ヶ月間で1,100万円ほどの利益とRisk100%に対してはかなり目減りしてしまうが、現時点の1月〜4月までどの月で開始しても口座破綻の可能性が低くなる。
では続けて5月のBT結果を見てみよう。
2023年5月もRisk100%では運用開始からわずか10日間で口座が破綻する結果となった。
残念ながらRisk100％では5月も口座は破綻する運命だったようだ。
しかしRiskを100%から25%まで減らしてみたらどうだろうか？
次にRisk25%のBT結果はこれだ。
2023年5月の利益はプラスの24,699円で終わった。
微益ではあるが、口座は破綻しなかった。
ここまでで分かったことは、いかにスタートのタイミングが大事かということだが、こればっかりは運任せと言っても良いだろう。
誰がいつどのタイミングでEA運用を開始するか？
その時の初期の資金は？
Riskは何%か？
そういう要素が複雑に絡み合っての結果であるのだ。
ただし共通して言えることは、良い時期も悪い時期もあるが、Riskを25％程度に抑えて、爆益となる月をひたすら待つべし！
と言うことが教訓だ。
未来の相場は誰にもわからない。
わからないからこそ大きな期待をせずに毎月の生き残りを託しつつも、ある月に運よく大きな利益を得ることを夢見てこそのEA運用だ。
毎日、毎月、の小さな利益を積み重ねるナンピンやマーチンゲール手法が安定した利益を生むような錯覚に陥るが、ナンピンやマーチンゲールだけではいつか大きなドローダウンに耐えきれずに口座が破綻するのだ。
なぜならマーチンゲールのEAには最大ポジションが50や100となっているものが多いからである。
損切りをしない、あるいは損切りが大きすぎるパラメーターのEAは急激な相場の上昇が続いたり、下降相場が続いたりする時に必ず破綻する運命なのだ。
私のGuppyEAは損切りも数多くあるけれど、損切りがあることでリスクが軽減しているとも言えるのである。
言い換えれば細かく損切りをしていくからこそ口座破綻の可能性がミニマイズしていると言える。
私は数多くのナンピン、マーチンゲール手法を用いたEAをリアル口座で試してきた。
今回ご紹介しているGuppyEAはそう言った逆張りで含み損を抱えながら数多くのポジションを増やす手法とは一線を画しているのだ。
前回の記事でご紹介したようにある月に1ヶ月間で10万円が2000万円になる可能性を秘めたEAということだ。
口座が破綻しなければ通常は微益であっても、相場とEAとの相性の良い月には大きな利益が見込めるEAそれがGuppyEAであるのだ。
月利で10%のEAを単利で年利120％運用するよりも、通常は月利5％でも、たまに月利2000％の福利EAの方が魅力ではないだろうか？
私自身はこちらの方が夢があると考えている次第である。
今後の改良点については次の記事で取り扱うことにしよう。
改良したい点はただ一つ。
どこでどのタイミングでスタートしても安定した利益を生み出せるようなEAに仕上げていくことだ。
今回の検証で見えてきたことはRisk25%程度でのEA資産運用が長期的にみた場合は健全と言うことだ。
GuppyEAの場合は、通常のナンピンやマーチンゲールのロジックとは真逆のコツコツと負けてドカンと勝つロジックを組み上げている。
コツコツと稼いでドカンと負けてしまうロジックとどちらが良いのかは読者次第だが。
私は15年間のEA取引経験者として、コツコツ稼ぐEAでは資産は大化けしない。
しかし逆コツコツドカンの私の作ったEAは夢が見れるのだ。
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