いよいよこれでFXGT Proでのバックテストの公表が一段落する。
このブログでも再三説明しているが、ブローカーによって最高値・最安値などのティック変動に誤差がある。
ローソク足実体はそう大差は無いが上下ヒゲまで含めると違ってくるのだ。
そしてブローカーのサーバー能力でも遅延の差が出てくる。
データーを送信する側でも早い遅いがあるのに、受信側のVPSでその遅延が増幅されるリスクがある。
それはひとえに最適化テストで導き出したパラメーターの設定を同じ条件で共有するためだ。
何度も繰り返すが、ただ売るだけだと購入者がどういうブローカーを選び、どういう時間軸で運用するのか、どのペア通貨で？
などこちらで最適化したものと誤差が出てしまうのだ。
今回で言えば、FXGT Pro口座でのテスト結果なのに他社のブローカーで運用したりという具合にすることで結果が大きく変わってくる。
話を本題に戻そう。
上記の画像の左上から順番に説明しよう。
時間軸はドル円4時間足で期間は今年の年初から5月31日までの5ヶ月間だ。
損切りが38Pipsで利確が101Pipsとなっている。
38:101のリスクリワードなので十分な対比だ。
そう利益が76,205,921円と5ヶ月間に10万円がここまで増えたことは驚きである。
その下の赤枠PFもRFもかなり良い線行っているようなので、十分な数値である。
総利益額よりも私が重視しているのは、実はこのPFとRFで理想的にはPFは２以上。
RFは５以上が望ましいところで、双方をクリアしているこのFXGT Pro口座のドル円4時間足専用GuppyEAは現時点で大変優秀なバックテスト結果となっている。
では右側の数値を見てみよう。
DDは大きめだが50％以下なので良しとしよう。
理想的にはこの半分、つまりDD25％以下が良いがDDの場合は例えば初期の10万円の時と、資金が大きくなってからのタイミングとで意味合いが違ってくる。
初期の10万円が5万円まで含み損を出すのと、7000万円の資金があって3500万円の含み損を抱えている状態とはリスクに大きな差がある。
つまり資金が少ない間のDDなら50%でも許容できるが、資金が増えてからの50%は危険すぎるという判断だ。
私はざっくりDDを見ているので50%以上は基本的に危険視している基準である。
そして最後に勝率であるが、ショートで４割と相変わらずの勝率であるが、先ほど話したリスクリワードが38:101だからこそ勝率４割でも資金を増やすことに成功できている。
ロングの方は勝率６割なのでまずまずの結果で満足している。
前にも話しているが勝率100％のEAもあるが、実は損切りが大きいので損切りせずにナンピンやマーチンゲールで含み損のあるポジションを救済していくロジックである場合が多い。
中には複数ポジションの中で損切りをするポジション以上に利確をするポジションが多ければ総合的にプラスの収支と判断して全決済するロジックもある。
むしろそうしたグリッドと呼ばれるEAはナンピンとマーチンゲールを採用していることが多く、EAの種別で言うと圧倒的にこの手のロジックが巷を席巻していると言えるだろう。
それではこのバックテスト結果の1月初期の段階と5月末のものを見てみよう。
そうだ！赤枠をつけ忘れていたが、上図の左下の取引回数と約定回数も見てほしい。
取引回数が35回で約定数は70回だ。
エントリーは取引回数なので5ヶ月間で35回ということは月に7回ということが平均的だと言える。
1ヶ月は約４週あるので１週間に2回以下の取引ということになる。
2回で考えても3日に1回程度の取引しかしないスウィングトレードEAであることがわかる。
ここでは平均的な保有時間はわからないがおそらく２〜3日は保有している状態だと思う。
上図は今年年初の初動である。
取引開始日は1月5日でロット数が1なのでRisk100%だということだ。
Risk50%だと10万円の証拠金に対して半分のロット計算なので５万通貨という計算だ。
今回はRisk100%なので1.０ロット＝10万通貨で初動開始となる。
前にもRiskについて話してあるが繰り返し言っておこう。
こうした最適化テスト結果というのはあくまでも最大利益を算出するためのテストであるので、実際お配りするEAではRisk25%まで落としている。
もちろんギャンブルトレーダーにとってはRisk100%で資金を10万円スタートして口座が破綻したら、追加の10万円でRisk100%を繰り返し、今回のテスト結果のように何度目かで数千万円まで増えれば勝ち！みたいな手法もあり得るが多くの場合安全に運用したいはずだ。
PFもRFも数値は下がるがDDも下がるので安全なRisk設定と言えるだろう。
では最後に今年5月末の取引履歴を見てみよう。
最後のエントリーが5月24日で、決済は赤枠の翌日の5月25日となっている。
200ロットになっているので2000万通貨とこのブローカーの取引数の上限に達している。
利確で終わっているので、１泊2日のスウィングトレードで一晩で2018万円の利益確定となった。
一番下が総利益で5ヶ月間で10万円の初期資金は76,305,921円の利益を生んでいることになる。
ではここまでがブローカーFXGTのMT5でのバックテスト結果集であった。
ここまでの記事でご紹介したGuppyEAは以下の４種類である。
FXGT Pro口座ポンド円1時間足専用EA。
FXGT Pro口座ポンド円4時間足専用EA。
FXGT Pro口座ドル円1時間足専用EA。
FXGT Pro口座ドル円4時間足専用EAがこの記事となる。
それぞれの特徴によりパラメーターの設定も４種類になっている。
次回からはXM KIWAMI口座のバックテスト結果についてご紹介しよう。
当然だがブローカーが変わればパラメーターの微調整も変わってくる。
コメント